เชลซี อีวอน เดวี เกิดเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2528 ในเมืองบูลาวาโย ประเทศซิมบับเว เป็นบุตรของชาลส์ เดวี เกษตรกรซาฟารี กับเบเวอร์ลีย์ "เบฟ" เดวี อดีตนางงามโคคา-โคลาโรดีเซีย[3] มีพี่ชายชื่อฌอน เดวี[4][5] และน้องชายชื่อจอร์จ เดวี

มีการรายงานว่าครอบครัวของเดวีมีความสัมพันธ์กับประธานาธิบดี โรเบิร์ต มูกาเบ นายเดวีกล่าวกับนักข่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างบุตรสาวกับเจ้าชายแฮร์รีทำให้ "น้ำท่วมขยะ" (a spate of rubbish) ตีพิมพ์เรื่องในครอบครัวออกมาทางสื่อ ส่วนความสัมพันธ์กับรัฐบาลนั้น เขากล่าวในหนังสือพิมพ์ เดอะเดลีเทเลกราฟ (The Daily Telegraph) ว่า "ผมทำธุรกิจของผม ไม่เกี่ยวกับการเมืองแต่อย่างใด"[6][7] เชลซี เดวี เติบโตขึ้นในไร่ของครอบครัวในแถบเลมโกซาฟารี[8][8][9]

เดือนกันยายน พ.ศ. 2550 เดวีได้ย้ายไปยังอังกฤษเพื่อใกล้ชิดกับเจ้าชายแฮร์รีซึ่งคบหากัน และเข้าศึกษาต่อด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยลีดส์[10] ทั้งคู่ปราฏตนต่อสาธารณชนบ่อยครั้งตลอดระยะเวลาที่คบหากัน

หลังจากที่ทั้งสองเลิกรากัน เดวีได้กลับไปยังแอฟริกา ก่อนที่จะกลับมาร่วมพระราชพิธีเสกสมรสระหว่างเจ้าชายวิลเลียมกับแคเธอริน มิดเดิลตันในอีกหลายเดือนต่อมา และเริ่มงานของเธอที่สำนักกฎหมายลอนดอน